Модель Марковица

azat777 +32 104118
В финансах есть современная теория портфеля, модель Марковица. Вкратце: 

Пусть у нас есть 2 актива: один с доходностью 5% и малым риском (стандартное отклонение 2%) , другой с доходностью 50%, но более рискованный (стандартное отклонение 40 %). Первый имеет слишком маленькую доходность, а второй слишком рискованный. В модели Марковица, если у нас есть какое-то предпочтения риска ( например, стандартное отклонение 10%), можно так разделить капитал между 2 этими активами, чтобы иметь при этом риске максимальную прибыль. 

Насколько это применимо в покере?

Например, если игрок играет мтт и снг, в мтт он имеет ROI больше, чем в снг, но ему не нравится дисперсия мтт. Тогда он может разделить свой банкрол между мтт и снг в таком соотношении, чтобы иметь наибольший ROI при желаемой дисперсии. 

Ваши мысли по этому поводу?

9

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
10 комментариев
    Добавить комментарий
    Комментировать без регистрации
      

    На указанную почту придет ссылка для подтверждения

    Отменить

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat