Пусть у нас есть 2 актива: один с доходностью 5% и малым риском (стандартное отклонение 2%) , другой с доходностью 50%, но более рискованный (стандартное отклонение 40 %). Первый имеет слишком маленькую доходность, а второй слишком рискованный. В модели Марковица, если у нас есть какое-то предпочтения риска ( например, стандартное отклонение 10%), можно так разделить капитал между 2 этими активами, чтобы иметь при этом риске максимальную прибыль.
Насколько это применимо в покере?
Например, если игрок играет мтт и снг, в мтт он имеет ROI больше, чем в снг, но ему не нравится дисперсия мтт. Тогда он может разделить свой банкрол между мтт и снг в таком соотношении, чтобы иметь наибольший ROI при желаемой дисперсии.
Ваши мысли по этому поводу?